Критерий Келли — математический метод оптимизации ставок, разработанный Джоном Л. Келли в 1956 году в Bell Labs. Методика позволяет точно рассчитать долю банкролла для максимизации долгосрочного дохода. Основная цель критерия...
Критерий Келли — математический метод оптимизации ставок, разработанный Джоном Л. Келли в 1956 году в Bell Labs. Методика позволяет точно рассчитать долю банкролла для максимизации долгосрочного дохода. Основная цель критерия...