Критерий Келли в ставках - математический метод оптимизации пари, разработанный Джоном Л. Келли в 1956 году в Bell Labs. Методика позволяет точно рассчитать долю банкролла для максимизации долгосрочного дохода.
Критерий Келли в ставках - математический метод оптимизации пари, разработанный Джоном Л. Келли в 1956 году в Bell Labs. Методика позволяет точно рассчитать долю банкролла для максимизации долгосрочного дохода.